поддержка и сопротивление в трейдинге
Здравствуйте, друзья и будущие коллеги!
Сегодня затронем одну из тех тем, которые реально работают в трейдинге.
Разговор пойдёт об "уровнях".
Немного из книжной подачи.
Что такое уровни в трейдинге?
Уровни в трейдинге – это ценовые зоны на графике, где рынок демонстрирует значимую реакцию: разворот, пробой или консолидацию. Они отражают баланс спроса и предложения, где действия покупателей и продавцов формируют ключевые ценовые ориентиры. Уровни делятся на два основных типа: поддержка и сопротивление.
Поддержка – ценовой уровень, на котором спрос превышает предложение, препятствуя дальнейшему падению цены. Это зона, где покупатели активно входят в рынок.
Сопротивление – ценовой уровень, на котором предложение превышает спрос, ограничивая рост цены. Здесь продавцы начинают доминировать.
Уровни формируются из-за коллективного поведения участников рынка, включая институциональных инвесторов, розничных трейдеров и алгоритмы.
✔ Это классические уровни поддержки и сопротивления, основанные на исторических экстремумах (максимумах и минимумах). Они формируются, когда цена многократно тестирует определённый ценовой диапазон.
Пример: Если акция компании X трижды отскакивает от $50, этот уровень становится поддержкой.
✔ Формируются скользящими средними (SMA, EMA) или другими индикаторами, которые адаптируются к движению цены. Например, 200-дневная SMA часто выступает динамической поддержкой в восходящем тренде.
3. Психологические уровни
✔ Это круглые ценовые значения (например, $100, 1.2000 для EUR/USD), где трейдеры склонны размещать ордера из-за их психологической значимости.
✔ Базируются на уровнях коррекции (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) после сильного ценового движения. Они помогают определить потенциальные зоны разворота или продолжения тренда.
✔ Основаны на анализе профиля объёма (Volume Profile), где выделяются зоны с высоким объёмом торгов (Point of Control, POC). Эти уровни показывают, где рынок находил равновесие.
Исторический анализ
Используйте дневные или недельные графики для выявления значимых максимумов и минимумов.
Отмечайте зоны, где цена неоднократно разворачивалась или консолидировалась.
Чем чаще уровень тестировался, тем он сильнее. (далеко не факт)
Инструменты технического анализа
Скользящие средние: 50-, 100- или 200-периодные SMA/EMA для определения динамических уровней.
Уровни Фибоначчи: Применяйте инструмент коррекции Фибоначчи к значимым ценовым движениям.
Индикатор Pivot Points: Автоматически рассчитывает уровни поддержки (S1, S2) и сопротивления (R1, R2) на основе предыдущих периодов.
Используйте индикаторы Volume Profile или Market Profile для выявления зон с высоким объёмом торгов.
Обратите внимание на кластеры ордеров в книге заявок (Order Book), если доступны данные.
Учитывайте тренд: в бычьем рынке поддержка более значима, в медвежьем – сопротивление.
Оценивайте волатильность: в периоды новостей уровни могут пробиваться чаще.
Применение уровней в торговле
Входите в рынок, когда цена достигает уровня поддержки (покупка) или сопротивления (продажа) с подтверждением (например, свечной паттерн, такие как "пин-бар" или "поглощение").
Пример: Цена акции достигает поддержки $50, формируя бычью свечу. Открывается позиция на покупку с Stop-Loss ниже $49.50 и Take-Profit у следующего сопротивления ($55).
Входите в рынок после пробоя уровня с подтверждением (например, закрытие свечи выше сопротивления с увеличением объёма).
Пример: Цена пробивает сопротивление $100 на высоком объёме. Открывается позиция на покупку с Stop-Loss ниже $99.50 и Take-Profit на следующем уровне ($105).
Устанавливайте Stop-Loss за пределами уровня (например, на 0.5–1% ниже поддержки), чтобы учесть ложные пробои.
Соотношение риск/прибыль должно быть не менее 1:2. Например, при риске 10 пунктов цель прибыли – минимум 20 пунктов.
4. Комбинация с индикаторами
Подтверждайте уровни с помощью RSI (перекупленность/перепроданность), MACD (дивергенция) или Bollinger Bands.
Пример: Поддержка на $50 совпадает с перепроданностью на RSI (<30). Это усиливает сигнал на покупку.
Ложные пробои: Уровни могут быть пробиты из-за рыночного шума или действий крупных игроков. Используйте подтверждение (свечи, объём) перед входом.
Высокая волатильность: Во время новостей (например, решения по ставкам ФРС) уровни теряют значимость. Избегайте торговли в такие моменты.
Субъективность: Разные трейдеры могут интерпретировать уровни по-разному. Проверяйте их на старших таймфреймах (D1, W1) для большей точности.
Снижение актуальности: Уровни, не тестировавшиеся долгое время, могут утратить силу.
Рекомендации для эффективного использования
Работайте с несколькими таймфреймами: Определяйте ключевые уровни на недельных и дневных графиках, а точки входа – на 4-часовых или часовых.
Подтверждайте сигналы: Используйте свечные паттерны, индикаторы или объём для фильтрации ложных движений.
Ведите журнал сделок: Записывайте, как уровни срабатывали в ваших стратегиях, чтобы выявить их эффективность.
Тестируйте на демо-счёте: Практикуйтесь в определении и торговле уровней, чтобы отточить навыки без риска.
Учитывайте контекст: Анализируйте фундаментальные факторы (новости, экономические данные), которые могут повлиять на поведение цены около уровней.
Уровни поддержки и сопротивления – это основа технического анализа, позволяющая трейдерам находить точки входа, выхода и управления рисками. Их эффективность зависит от правильного определения, подтверждения сигналов и строгого соблюдения торгового плана. Освоив работу с уровнями, вы сможете повысить точность своих сделок и минимизировать убытки, что является ключом к долгосрочному успеху в трейдинге.
Да, многое из того, что распространено в сети и учебниках верно, но не совсем.
Как вы помните из предыдущего урока, я не рекомендую использовать индикаторы. Поэтому, всё определять будем немного по-другому.
Ориентируйтесь на горизонтальные уровни. ТФ исключительно от W1, редко D.
Посмотрите на график. Использовать данный уровень можно было с 2014 года:
Не без сложностей в 2021-2022, но вполне реализуемо.
На старших ТФ работают разные уровни линий, но "горизонт" лучше.
Уровни отличное подспорье в торговле. Особенно, если вы способны не торопиться и рассматривать широкий спектр инструментов. Не панацея и не Грааль, но использующие старшие ТФ редко теряют деньги. При правильном управлении риском, естественно.
Мы с вами к этому вернёмся после темы по "Фундаментальному анализу". "Поработаем совместно" около месяца, чтобы смогли освоить данный принцип.
"Отложки" через день с установкой ТП и СЛ. Не менее десяти в день.
Сделки закрывать через пять минут необходимости нет. Пусть срабатывают "ограничители".
