Спекуляция

3. АФК Система 04.08 - 20,9 руб. | 11.08 - 20,04 руб. | -4,11%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 04.08 - 2899 руб. | 11.08 - 2846 руб. | -1,83%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

((-2,34%) + 0,27%) / 2 * 40% (соотношение логов из портфеля)= -0,41%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

((-1,62%) + 1,18% + (-4,11%)) / 3 * 75% (соотношение шортов из портфеля)= -1,13%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -0,41% (убыток от лонга) +1,13% (прибыль от шорта) = +0,72%

Мой результат: = +1,61%

Комментарии

Началась неделя так как и планировал. Даже не успел еще немного увеличить позицию согласно плану, рынок завалился и недолго думая я начал скидывать позицию (отписываюсь в журнале сделок).

По итогу недели осталась символическая лонговая позиция, поэтому эта неделя вышла без каких-либо активностей.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 11.08:

Физические лица👶:

04.08 - длинные 23 505 (+9.16%), короткие 28 034 (+22.06%)

04.08 - длинные 26 851 (+14.24%), короткие 20 384 (-27.29%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

04.08 - длинные 50 158 (-7.51%), короткие 45 629 (-18.17%)

04.08 - длинные 56 456 (+12.56%), короткие 62 923 (+37.9%)

Ситуация ровно противоположная прошлой неделе. Теперь юридические лица ставят на шорт, а физические пытаются лонговать.

Если честно, то под конец прошлой недели думал, что развороту быть, но такие цифры вносят коррективы в будущие планы.

Давайте посмотрим технику.

Что там по графикам 📉📈

Всё внимание на бар 1, который пробивал легендарный уровень образованный баром 4. Да, объём по низам, но мы закрепились ниже локального минимума бара 4 (горизонтального технического уровня).

Видно, что есть безуспешный «хвост» покупок под цифрой 2.

Что сказать... Ничего хорошего для покупателя на недельном таймфрейме нет, давайте дневку посмотрим.

Ситуация следующая. В понедельник пробили уровень, где я ждал манипуляцию, но её не случилось, а значит, не хотят защищать этот уровень.

Далее двумя барами покупок протестировали горизонтальный уровень, и возобновились продажи. Сами по себе продажи нормальные, но вот бар 3 уж очень сливает покупателя. Мы уменьшающимся объёмом закрываемся в теле бара покупок с хорошим объёмом и спредом, к тому же образовывается хвост покупок, а значит, этот маленький объём можно присвоить покупателю, так как за ним было последнее движение.

Образовали локальный канал на часовике. Как раз когда случилась манипуляция 1, я ждал разворот после теста, но под конец недели, весь успех покупателя исчез.

В целом, уровень продаж (манипуляция 2) тоже уже протестирован — значит, ослаблен, но силы у покупателя по барам гораздо меньше.

Что тут можно ожидать:

1. Шорт сразу

2. Шорт после теста продаж

3. Шорт, который не сможет пробить слабого покупателя, а значит, продавец окажется слабым сам и против него начнут заливать деньги на рост.

В любом случае, во всех сценариях преобладает слово «шорт», от этого и будем работать.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

50% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Группа Позитив 80 тыс. руб. или 17% от портфеля

Шорт:

-

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

457 000 руб. * 50% = 228 000 руб./2 = 114 000 руб.

1. Группа Позитив 11.08 - 2930 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 2930 руб. (отставлю позицию с прошлой недели 80 тыс. + 20 тыс.)

2. Полиметалл 11.08 - 226 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 226 руб. (50 тыс. руб.)

Получается в сумме 150 тыс. или 32% от портфеля, соответственно для баланса риска, просто возьму чуть меньше лонгов. Вообще не могу найти технически сильные бумаги...

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

457 000 руб. * 80% = 365 000 руб./3 = 97 000 руб.

1. Самолёт 11.08 - 2603 руб. SSU4 фьючерс

📉 2603 руб. (97 тыс.)

2. Московская биржа 11.08 - 226 руб. MEU4 фьючерс (думаю может хорошая получиться сделка, если шорт разовьётся)

📉 226 руб. (97 тыс.)

3. АФК Система 11.08 - 20,04 руб. AKU4 фьючерс

📉 20,04 руб. (97 тыс.)

Всем отличной недели)

106 лет назад, 22 июля 1918 года, Совнарком издал специальный декрет «О спекуляции», приравнивая спекуляцию к опасному государственному преступлению и объявляя перекупщикам войну

Огромную роль в деле разоблачения спекулянтов и искоренения спекуляции играл Отдел по борьбе со спекуляцией ВЧК. Чекисты брали под свой контроль все подозрительные склады, магазины, лавки, кафе. Периодические обыски и ревизии приносили положительные результаты. За короткий срок Комиссия обнаружила значительное количество промышленных и продовольственных товаров, а также крупные запасы валюты. Во время ревизий в магазинах и лавках были раскрыты злоупотребления и хищения при продаже продовольственных товаров. Отдел по борьбе со спекуляцией ВЧК конфисковывал тонны сахара, муки, хлеба, масла и консервов. Крупные штрафы являлись одной из действенных форм борьбы со спекуляцией — все деньги и конфискованные товары переходили в собственность Советской Республики.

Источник

Вот за это и ненавидят Советский Союз, пренебрежительно называя его - sovok. Нельзя вписаться в социализм, если мечтаешь открыть ростовщическую конторку и спекулятивный лабаз.