Валютный рынок

Первое, на что хотелось обратить ваше внимание, что цена ударила в район ₽82.53. Это цена из прошлого разбора. Я указывал, что если мы заденем данный уровень, то в таком случае нам откроется район ₽60-69.

Моделируем варианты поведения цены. Первый вариант - это снижение. Если цена будет пробивать ₽82-83 на понижающихся максимумах, соответственно, мы уедем в район ₽78-79. Соответственно, в этом целевом ценовом диапазоне необходимо учитывать вероятность образования разворотного действия и разворота в район квартального разворотного уровня ₽92. Второй вариант - это рост, а точнее отскок. Если цена будет удерживать ₽82-83 и писать здесь разворотное действие, то в таком случае при преодолении района ₽86 мы можем увидеть движение наверх. Во-первых, в район ₽88-89, во-вторых, в район ₽92.

От ₽92 уже необходимо смотреть за динамикой. Если цена разворачивается от данного уровня, то с большей степенью вероятности мы поедем дописывать импульсное движение в район ₽71. Если же ₽92 не будет останавливать цену, а цена продолжит развитие наверх, то в таком случае необходимо учитывать блок из квартальных уровней ₽92-104. А если конкретнее, то район ₽98. Цена пойдет либо до ₽98 и потом в район ₽71. Либо уход в район ₽100-104, а потом уход цены в район ₽71.

В том или ином формате основной целью на текущий момент выступает район квартального уровня ₽71 из-за того, что цена активировала движение вниз, ударив ₽82-53. И на данный момент в том или ином формате мы должны вернуться к ₽92. Либо напрямую от текущих. Либо через ₽78-79. И показать отсюда реакцию вниз.

Варианты нисходящего движения отменяются только в случае пробоя ₽104 на повышающихся минимумах. Только в случае пробоя ₽104 мы растем в район ₽125-127. В принципе, я все указывал в своем предыдущем разборе, но только на тот момент цели ₽82,53 еще не было достигнуто. При достижении данного уровня картина стала более ясной. Основное направление нисходящее, но через отскок в район ₽92-104 и соответственно продолжение движения вниз. Только случае пробоя ₽104 можно говорить про восходящее движение.

Рассказываю о перспективах криптовалют и буллране в своем  тг канале.

Желаю всем хорошего дня и успешной торговли, друзья!

А далее нужно сделать следующий порядок вычислений:

1) Рассчитать логарифмические доходности для каждого периода времени рассчитываем логарифмическую доходность (log return) как: ri = Ln( Pi / ( Pi−1) )

где Pi и Pi−1 — цены закрытия на конец периода i и (i−1) соответственно

2) Рассчитываем среднюю логарифмическую доходность, для этого нужно найти сумму всех чисел последнего столбца и разделить полученный результат на их количество, то есть на 20 :

3) Рассчитываем стандартное отклонение логарифмических доходностей

для этого от каждого значения ячейки столбца ri вычитаем рассчитанное число средней логарифмической доходности 0.00074974 , и потом возведем результат во 2 степень (или же просто умножим каждый результат на самого себя)

Осталось немного: сложить все числа последнего столбца и полученный результат разделить на 19 :

Почему на 19, а не на 20? У нас же 20 цен было/ При вычислении средней тоже производилось деление на 20! Почему же в конце вычисления нужно делить на единицу меньше, то есть на 19?

А вот это интересный момент. Уменьшение на единицу на последнем этапе — это коррекция, которая применяется при вычислении выборочной дисперсии и стандартного отклонения в статистике, она известна как поправка Бесселя (Bessel's correction), она заключается в использовании n − 1 вместо n.

Квадратный корень из числа 0.000004422215 равен 0.002102906

Число 0.002102906 переводим это в процентный вид (или умножим на 100, кому так удобнее) получаем 0.2103%

Это значит, что историческая волатильность пары по двадцати ценам закрытия составляла 0.2103%

Посчитаем в деньгах:

на конец торгового дня 21.07.2024 цена EURUSD составляла 1.0898, и волатильности 0.2103% дают рост или падение цены к концу следующего на  1.0898*0.21,03% = 0.0023

Т.е. верхняя граница 1.0898 + 0.0023=1.0921 или 1.0898 - 0.0023 = 1.0875

Или расчетный диапазон цен к концу дня завтра 1.0921 / 1.0875, смотрим начальную таблицу и видим на конец дня 22.07.2023 цену 1.0888 - цена внутри расчетного диапазона. Точно не попала, но рядом от расчетного

Соответственно значение волатильности, примененной к цене, может подсказать вам как далеко нужно ставить стопы, однако это не значит, что они вам подойдут, так как уровни при больших значения х волатильности могут быть слишком далеко и ваш депозит обнулится быстрее, чем они сработают.

Второе, если на рынке цены вышли далеко за расчетные уровня, то это дает вам информацию о том, что произошло какое-то событие, что вызвало движение цены за пределы типичного изменения, следовательно – проверьте вашу стратегию торговли, возможно она требует коррекции. Возможно что-то происходит на рынке, крупные трейдеры в неуверенности и возможно произойдет ускорение действующего тренда или наоборот, произойдет разворот.

Конечно же, давным-давно есть «калькуляторы волатильности» на вебе, и уже давно не нужно рассчитывать самому, можно воспользоваться готовыми расчетами,  я же просто пояснил то, что как эти числа рассчитаны и как использовать их значения. Вот пример такого калькулятора волатильности:

Это еще не все про волатильность. Продолжение следует.

Надеюсь представленная информация была полезной для вас.

Если захотите попробовать себя и свою удачу на основе представленного материала, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.