Отчетность

А знаете, почему?

Потому, что это весьма скромная дама де-юре управляет только одной из перечисленных компаний, а фактическим владельцем и лицом, принимающим решения по всем вопросам является не безызвестный Армен Гарслян, который даже в этот рейтинг не попал (зато попала его супруга Арцвик). Он де-факто рулит и Метафраксом со всеми торговыми домами, и Меакиром, и Химспецстроем, и Пермским мукомольным заводом, и еще парой десятков компаний покрупнее и помельче. Он рулит, он получает деньги, без его личного согласования ни один менеджер не чихнёт в офисе. Но про него никто не знает, он лишь Депутат Законодательного Собрания Пермского края, Первый заместитель Секретаря Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», управляющий своей маленькой империей из условной тени (хотя для тех, кто в теме, это секрет Полишинеля). А Валентина Полшкова - лишь наемный менеджер на зарплате, пускай приличной, но далеко не такой большой, как кажется.

Какая мораль?

Все эти рейтинги - хуйня. Вы никогда не будете знать, кто на самом владеет всеми этими активами, если только не будете знакомы с владельцем лично, либо не проведете глубокое расследование.

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 06.01 - 955 руб. | 13.01 - 1004 руб. | +5.13%

2. АФК Система 06.01 - 15 руб. | 13.01 - 14,8 руб. | -1.33%

3. Мечел обык. 06.01 - 103,2 руб. | 13.01 - 104,4 руб. | +1.16%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 06.01 - 2816 руб. | 13.01 - 2866 руб. | +1.78%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+3.35% × 26.67 + -4.65% × 26.67 + +4.71% × 32.00 + +4.52% × 11.78) = (+0.893% + -1.240% + +1.507% + +0.532%) = +1.692%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+5.13% × 21.33 + -1.33% × 6.67 + +1.16% × 24.22) = (+1.094% + -0.089% + +0.281%) = +1.286% + убыток от шорта 1х фьючерсов на Индекс Мск. 0,81% или в сумме =2%

Результат прогноза: +1,69% (прибыль от лонга) -2% (убыток от шорта) = -0,3%

Мой результат: -0,5%

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.

1. 06.01 - 2707 руб. | 13.01 - 2902 руб. | +7.2%

Относительно вложенным деньгам и средней цене покупки с 01.11.24 - 31.12.24 | +56% от планируемых 300% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Запуск сегодня.

Общий результат счета за неделю

1. "Антихрупкость" -0,5% + "Лучшая идея" 7.2% = 6,7%

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 13.01:

Физические лица👶:

06.01 - длинные 51 129 (-3.22%), короткие 39 992 (+4.37%)

13.01 - длинные 57 606 (+12.67%), короткие 49 277 (+23.22%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

06.01 - длинные 105 323 (-6.21%), короткие 116 459 (-8.16%)

13.01 - длинные 93 945 (-10.80%), короткие 102 272 (-12.18%)

Радует, что физики действуют в противовес тренду — это отличное топливо для роста. Пока не столь явный перевес проф. участников (его вообще нет), но все же выглядит или вверх, или через боковик вверх.

Давайте смотреть технику

Сегодня будет аж 2 разных недельных графика. Первый я добавил, чтобы обратить внимание на пересечение 200-й скользящей средней на недельном таймфрейме (А), что означает изменение шортовой тенденции на лонговую. Причем изменение прошло через манипуляцию (В) с гигантским объёмом внизу и пересечением ближайшего экстремума (Б). Шансы на истинный разворот и правда велики, правда, как всегда, могут немного расторговать.

Тут уже мой рабочий график. Конечно, самое интересное происходило на дневном, но что можно отметить здесь, так это то, что бар 5 показал локальную слабость покупателя, но продажи все равно были поглощены. Обычно такое бывает, когда сильная тенденция на рост, но будем посмотреть, могут еще сделать тест для проверки надежности движения.

В целом, уровень 4 у продавца еще рабочий, но не очень сильный, так как был протестирован.

В чем тут был интерес — изначально уровень 3 показал слабость, и после манипуляции появился бар 7, который должен был дойти до уровня покупателя 2, но не сделал этого. Обычно так происходит, чтобы не дать успеть другим трейдерам зайти, ибо движение ложное. Далее появился технически неэффективный бар 5 на рекордных объёмах, поглощающий бар 7, причем неэффективно. Далее появился бар покупок 6, и это может означать либо что продавца съели, или это манипуляция. Чтобы убедиться точно, цена должна сходить примерно на верх бара 5, и по возобновлению уже будет понятно, куда пойдем дальше. В целом, так как лонговая тенденция, теста может и вовсе не случиться.

Примерно так я бы выделил ключевой уровень локальной поддержки покупок, если будем продавливать уровень, то цель ниже, туда, куда не дошли в прошлый раз.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 122 тыс. руб. или 26%

2. Сургутнефтегаз прив. - 120 тыс. руб. 26%

3. Алроса - 156 тыс. руб. или 34%

4. Норникель - 60 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 51 тыс. руб. или 11%

Общий: 509 тыс. руб. или 110%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 104 тыс. руб. или 15%

2. АФК Система - 31 тыс. руб. или 5%

3. Мечел обык. - 53 тыс. руб. или 16%

Общий: 188 тыс. руб. или 40% (надо, что-то зашортить на 100 тыс. руб.)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 13.01 - 6535 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6535 руб. (122 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 13.01 - 57.4 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57.4 руб. (120 тыс. руб. закрою половину и переложу в Совкомбанк)

3. Алроса 13.01 - 57.8 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 57.8 руб. (156 тыс. руб.)

4. Норникель 13.01 - 117.9 руб. GKH5 фьючерс.

📈 117.9 руб. (60 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 14,5 руб. (60 тыс. руб. + 60 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. Новатэк 13.01 - 955 руб. NKH5 фьючерс

📉 955 руб. (104 тыc. руб.)

2. АФК Система 13.01 - 15 руб. AKH5 фьючерс

📉 15 руб. (31 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 13.01 - 103.2 руб. MCZ4 фьючерс

📉 103.2 руб. (53 тыс. руб.)

4. Магнит. 13.01 - 4660 руб. MGH5 фьючерс

📉 4660 руб. (100 тыс. руб.)

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

1. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 14,5 руб. (50 тыс. руб. )

Смотрим на рынок, если не будет предпосылок на коррекцию, то будем докупать сразу, если не будет, то купим на уровне покупателя остальные 50%.

2. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 13.01 - 295000 руб. MXH5 фьючерс.

📈 295000 руб. (295 тыс. руб. - ГО 30 тыс. руб.)

Стоп 1 тыс. руб. или 294000. Сделка спекулятивная, вероятно будет стоп.

Всем отличной недели!

p.s. проект Биржа - норм