Здравствуйте, друзья!

Обычное золото мы с вами рассматривали в прошлый раз. Сегодня пришла очередь чёрного.

НЕФТЬ

✅ Нефть, часто называемая "черным золотом", — один из ключевых активов на мировых финансовых рынках. Ее цена влияет не только на экономику стран, но и на поведение валютных пар.

Раскроем, почему нефть занимает одно из центральных мест, какие государства лидируют по ее добыче и как её стоимость формирует динамику валютных рынков.

Свойства

✅ Нефть — это основа мировой экономики, топливо для промышленности, транспорта и энергетики. Ее цена зависит от баланса спроса и предложения, геополитических событий, решений ОПЕК+ и макроэкономических факторов. Для спекуляций привлекательна по нескольким причинам:

- Высокая волатильность: Колебания цен позволяют зарабатывать на краткосрочных движениях.

- Глобальное влияние: Нефть влияет на экономику стран и их валют, создавая возможности для корреляционного трейдинга.

- Разнообразие инструментов: Торговля нефтью доступна через фьючерсы (например, WTI или Brent), CFD, ETF или акции нефтяных компаний.

✔ На финансовых рынках нефть часто используют через инструменты, связанные с ее ценой: спотовые контракты или коррелирующие пары. Самые популярные марки нефти — это West Texas Intermediate (WTI) и Brent, которые котируются в долларах США за баррель.

Топ нефтедобытчиков

✅ Добыча нефти определяет предложение на рынке и влияет на глобальные цены.

Рейтинг стран-лидеров: (данные на сегодняшний день могут отличаться):

1. США — 13,1 млн баррелей/день. Штаты лидируют благодаря сланцевой революции. Ключевые регионы — Техас и Северная Дакота. Основные компании: ExxonMobil и Chevron.

2. Саудовская Аравия — 10,8 млн баррелей/день. Лидер ОПЕК, контролирующий месторождения, такие как Гавар. Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира.

3. Россия — 10,5 млн баррелей/день. Основные месторождения находятся в Западной Сибири. "Роснефть" и "Лукойл" — ключевые игроки.

4. Канада — 5,6 млн баррелей/день. Нефтеносные пески Альберты обеспечивают значительную часть производства. Suncor Energy — ведущая компания.

5. Китай — 4,1 млн баррелей/день. Месторождения Дацин и Шэнли поддерживают добычу, но Китай ещё является и крупным импортёром.

6. Ирак — 4,0 млн баррелей/день. Месторождения Румайла и Западная Курна — основа производства.

7. Иран — 3,6 млн баррелей/день. Несмотря на санкции, Иран наращивает добычу на месторождениях, таких как Ахваз.

8. ОАЭ — 3,5 млн баррелей/день. Абу-Даби доминирует в добыче, а ADNOC управляет ключевыми проектами.

9. Бразилия — 3,2 млн баррелей/день. Шельфовые месторождения, такие как Сантос, обеспечивают рост. Petrobras — лидер отрасли.

10. Кувейт — 2,7 млн баррелей/день. Месторождение Бурджан — основа добычи. Кувейт активно участвует в соглашениях ОПЕК+.

Взаимосвязь с валютами

✅ Цена нефти тесно связана с валютами стран, зависящих от ее экспорта или импорта. Поскольку нефть котируется в долларах США, она также влияет на бакс и связанные с ним пары.

✔ Корреляция с долларом США

Нефть и доллар США имеют сложную взаимосвязь. Обычно укрепление доллара снижает цену нефти, так как для покупки барреля требуется больше долларов. И наоборот, слабый доллар повышает стоимость нефти.

✔ Влияние на сырьевые валюты

Страны, экспортирующие нефть, зависят от ее цены, что отражается на их валютах:

USD/CAD: Канада — крупный экспортер нефти в США. Рост цен на нефть укрепляет канадский доллар (CAD), снижая котировку USD/CAD.

USD/RUB: Россия получает значительную часть доходов от нефти. Высокие цены поддерживают рубль, хотя санкции могут ослаблять этот эффект.

USD/NOK: Норвегия, хотя и не входит в топ-10, зависит от нефти. Рост цен на Brent укрепляет норвежскую крону (NOK).

✅ Импортеры нефти и их валюты

Страны, зависящие от импорта нефти, страдают от роста ее цены. Например:

EUR/USD: Еврозона импортирует нефть, и высокие цены увеличивают затраты, ослабляя евро.

USD/JPY: Япония, крупный импортер, сталкивается с давлением на иену при росте цен на нефть.

Геополитика и кризисы

✅ Геополитические события, такие как конфликты на Ближнем Востоке или санкции против РФ, вызывают скачки цен на нефть. Это усиливает волатильность сырьевых валют и пар, таких как USD/RUB или USD/SAR (саудовский риял).

Мой опыт

✅ Всё что я писал о золоте на прошлом занятии можно отнести и к нефти.

В 2020 году, при отрицательной цене на нефть, я потерял очень серьёзные деньги приобретая контракты по 5-7 долларов будучи уверенным в том, что ниже ноля падать некуда. Даже цена десять центов за баррель меня бы не "убила". Ошибался.

С тех пор я ни разу ещё не открыл ни одного ордера с этой красавицей.

Руководству биржи ММВБ-РТС посвящается.

Да уволят их без «золотых парашютов».

Нижеприведенное следует оценивать не столько как нарушения законов, сколько охотой на неискушенные, но торопливые умы.

Итак, позади почти 2 года, которых между дел я посвятил исследованию темы оборота расчетных фьючерсов в России, результатами которого делюсь с тобой, мой благодарный читатель — романтик и атлант фондового рынка.

Начнем с того, что у биржи, НКЦ и брокеров — кризис кадров, например, имея своих штатных юристов и несокрушимо веря в свою «правоту», имея коммуникацию с судами, они нанимают внешних лиц сомнительной квалификации для ведения арбитражных дел, например, наняли некую гражданку с паспортом Беларуси и дипломом тоже оттуда,

барышню, закончившую уважаемый Вуз, но разменявшую его на адвокатское бюро сомнительной репутацией,

молодого человека, отучившегося на юриста, судя по диплому магистра, лишь пару лет, плюс какого-то стажера, ну и так далее.

Есть правда один от ЦБ с красным дипломом, но, думаю выдали его за стойкость, например, умело на протяжении чуть не года стоял на своем — что спецификация существует, правда в суд её он так и не принёс, а сайтам сами знаете как верить (Тинькофф расскажет лучше меня).

Каков результат такой экономии на специалистах -

сперва торгуют неизвестно чем и как,

потом система закрывается и «идите в суд — в наш суд»

(тут привет небезызвестному Коровину — не даст соврать).

Итак, на что я открываю вам глаза ?

Специалисты в срочных контрактах, аудите, налогах и ОБЭП — ловите,

наслаждайтесь тем, как биржа и ко способны превратить ваши кровные брюки (инвестиции)

в элегантные шорты )))

(условно — инсайд, ведь суд назначен на 3 февраля)

Элемент кассационной жалобы по делу А40-201332/2020

1.

Спецификации расчетного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil не существует;

как того требовал Истец - подлинник её на обозрение суда и сторон спора Банк России (третье лицо) не представил, заверенной копии подлинника в деле нет, достигнутых договоренностей об обстоятельствах дела между сторонами также нет.

Как следствие оборот контрактов по несуществующей Спецификации - незаконен.

Сделки, совершенные на основании якобы такой Спецификации, Истец не одобрял.

2.

Базисный актив такой, как сырая нефть сорта Light Sweet Crude Oil - не существует. Из множества видов базисных (базовых) активов, предусмотренных Законом - его можно было бы определить как товар (все виды базисных активов определены в абзаце 2 пункта 23 статьи 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ), НО чтобы базисный (базовый) актив отнести к такому виду как "товар", он должен соответствовать требованиям подп.9 ст.2 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах", где: товар - не изъятые из оборота вещи определенного рода и качества, любого агрегатного состояния, допущенные к организованным торгам.

Для своего базисного актива Ответчик (Биржа) определил только род, но не определил качество, а также не совершил вышеуказанного императивного требования - допуск к торгам. Из этого следует и то, что Ответчик (Биржа) не вправе вводить в оборот расчетные контракты, не имея контрактов поставочных).

При этом, положения части 4 ст.4 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" не разделяют свои требования как относимые к поставочным или расчетным производными финансовыми инструментами. Для этой нормы они равны. Данный пункт предъявляет конкретные требования к базисному (базовому) активу и в связке с подп.5 части 3 статьи 4 обязывает Ответчика (Биржу) обеспечить допуск товаров к торгам как юридически значимое действие (будь контракт хоть поставочным, хоть расчетным), чего Ответчик (Биржа) не обеспечил.

Не выполнив данного требования, Ответчик (Биржа) без каких-либо оснований допустил к торгам как базисный (базовый) актив то, чего как товар не существует (отсутствует) как таковой.

Как следствие оборот их незаконен.

3.

Судебные акты не отражают оценки судов - какому виду фактически соответствовал оборот этих контрактов.

Оборот же их соответствует обороту иного вида базисного (базового) актива - "значения", а не "товара" в соответствии с абзацем 2 пункта 23 статьи 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

Доказательства: признание об этом самих Ответчиков (Биржа и Клиринговый Центр) в Отзыве на кассационную жалобу - см. его раздел 3 на стр.6.

Из этого следует нарушение императивного требования п.3 Приказа ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н "Об утверждении Требований к содержанию спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2013 N 29775):

"в качестве базисного актива договора может быть указан другой договор, являющийся производным финансовым инструментом, если спецификация последнего зарегистрирована в федеральном органе исполнительной власти в области финансовых рынков". Спецификация другого договора, то есть фьючерса биржи Nymex (США) зарегистрирована в ЦБ РФ не была. Соответственно, даже при наличии вышеуказанной Спецификации (см. выше п.1) и в случае соответствии её базисного актива установленным требованиям (см. выше п.2), оборот спецификации и контрактов по ней противоречат закону.

Таким образом, применительно к такому виду базисного (базового) актива как "товар", введение в оборот любой российской биржи расчетных фьючерсов на товар, возможно только при наличии в обороте этой же биржи фьючерсов поставочных с одним и тем же базисным (базовым) активом. Именно такое прослеживается, например, в правилам оборота поставочных и расчетных фьючерсов биржи Nymex /США/). Если это условие не соблюдается, то расчетные фьючерсы могут быть только с иными базисными (базовыми) активами, например "значения", как это завуалированно сделала биржа ММВБ-РТС в данном случае.

Cправка на примере биржи Nymex (США):

- в её обороте имеется и поставочный и расчетный фьючерсы с одним и тем же базисным активом - нефть сорта WTI. При чем в спецификации расчетного фьючерса безусловно включаются указания на конкретный сорт нефти (WTI) и на поставочный фьючерс с конкретным кодом этой биржи.

Согласно правилам этой биржи цена нефти, поставляемая во исполнение фьючерсных контрактов их держателям - содержит в себе: что перед закачкой в хранилища нефть прошла проверку на сортность (определенные конкретно физико-химические характеристики), хранение её в конкретных хранилищах в Кушинге и с конкретными условиями поставки (FOB) по правилам Incoterms от стыка трубы, подающей из хранилища к стыку приёмной трубы (в ваши танкеры или куда ещё).

То нечто, что Ответчик (Биржа) указывает в своей Спецификации как нефть сорта Light Sweet Crude Oil - может быть отнесено только и только к категории недр, которые не соответствуют ни виду базисного (базового) актива как "товар", ни сорту, а также не имеющего ни локации, ни условий поставки по правилам Incoterms.

Соответственно, оборот таких контрактов не соответствует организованным торгам, незаконен и граничит с признаками азартной игры (п.п.1, 3.1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗ). В связи с этим Истец просит направить материалы об этом в компетентные органы в соответствии с указаниями Верховного суда Российской Федерации.

Истец полагает, что Банк России осознавал и осознает все вышеуказанные нарушения законов, что и является истинной причиной его отказа на протяжении множества судебных заседаний 2-х судебных инстанций не обеспечить на обозрение суда и сторон подлинник спецификации на расчетный фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil, в том числе по причине конфликта интересов;

в случае же представления его суду какой-либо из инстанций ИСТЕЦ ДЕЛАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ:

регистрацию Центральным Банком России Спецификации Ответчика (Биржа) на расчетный фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil Истец отрицает и делает заявление о фальсификации по признакам несоответствия между собой: давности (периода времени) распечатывания её как таковой на устройстве относительно давности (периода времени) подписи и штампа на ней 3-го лица (Банк России) в соотношении с датой утверждения её Ответчиком (Биржа).

В связи с этим Истец просит признать ненадлежащим доказательством все материалы, поименованные как - спецификация на расчетный фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil, доводы Ответчиков и 3-го лица (Банк России) со ссылками на неё, а также исключить их числа доказательств по делу, что указать в судебном акте (протоколе).

Выбор у суда есть — проявить беспристрастность

либо признать, что присяга судьи такая же как

нефть Light Sweet Crude Oil — без сорта и статуса товара,

то есть пустышка.

Нефть Мосбиржи выглядит примерно вот так -

как из под руки Остапа картина «Сеятель».

Справа от Сеятеля, видимо, подручный - клиринговый центр.

Осталось зарегистрировать патент на весь этот трюк - как фокус.

Вот такой пламенный привет от Московской биржи - бирже Nymex (США)

Если, допустим, лояльность судей первой и апелляционной инстанции в деле ангажирована, то кассации или ВС всё же придется как-то отвечать.

В споре с Московской биржей о так называемой нефти по "цене минус 37,63 доллара" за бочку, арбитражный суд г.Москвы отказался от привлечения в процесс арбитражных заседателей. 9 ААС его поддержал, чем оба суда поставили планку перед кассацией :

1. как обойти то, что подлинники документов о предмете спора суду представлены не были и, как я полагаю, в природе их также нет (ввиду порочности их существа),

2. как обойти то, что не существует и самого предмета спора - в смысле предмета торгов.

О чем я ?

Московская биржа & уполномоченные маркетмейкеры торгуют так называемыми фьючерсными контрактами поименованными как — «на сорт нефти Light Sweet Crude Oil».

Я провел собственное расследование и обнаружил, что такого сорта нефти не существует.

Загляните в правила биржи Nymex и вы увидите разницу.

Загляните на сайт Минэнерго США — и там вы тоже увидите в чём разница.

Очень простой фокус, которым биржа ввела всех в заблуждение — о равенстве Light Sweet Crude Oil и WTi.

Light Sweet Crude Oil — это имя фьючерса, а не сорт нефти.

А вот WTi — это сорт нефти.

Из этого следует, что торги в РФ были не на нефть, а на фьючерс биржи Nymex, что требовало регистрации в РФ последнего, но сделано не было со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вывод - сделки ничтожны.

Но это, как говорится, на мой взгляд.

Хотя оценку этим аргументам оба суда так и не дали.

В деле — Московская биржа VS Павел Гущин

суд Не установил - соответствуют ли фьючерсные контракты

Московской биржи на сырую нефть сорта Light Sweet Crude Oil - закону о рынке ценных бумаг.

(от 22.04.1996 N 39-ФЗ)

kad.arbitr.ru/Document/Pdf/32ea759f-abc7-4b68-9454-22...

Кроме того, суд отказал бирже в приобщении к делу части бумаг,

после того, как П.Гущин сообщил, что в случае их приобщения -

сделает заявление об их фальсификации.

Приветствую своих подписчиков,

Вот решил поделиться с вами одной новостью, которая сегодня у многих на слуху, и в каком-то смысле является беспрецедентной и исторической - впервые в истории бочку нефти можно было купить за минус сорок долларов США.

Но интересно не только это, но и то, как себя повела Московская биржа в данной ситуации. Она полностью заблокировала возможность торговать нефтью WTI для отечественных трейдеров, когда нефть ещё стоила 8+ долларов (хотя на иностранных площадках торги продолжались), а после окончания дня принудительно закрыла все контракты по цене минус 37 долларов за баррель. На следующий день торги за рубежом этими инструментами также проводились, но Московская биржа уже не дала возможность ими торговать. В результате даже те, кто играл что называется "на свои", не только потерял все свои вложения в данный контракт, но и остался должен в несколько раз больше.

Как мне кажется, это хороший пример того, что никогда не стоит использовать "плечи" и концентрировать свои вложения в одном инструменте, тем более таком рискованном, как срочный контракт. (И таки да, в данном случае использование плечей могло бы привести к астрономическим убыткам - брокер моб бы не успеть принудительно закрыть позицию клиента и "всего лишь" обнулить его депо из-за остановки торгов). 

Итак, далее статья с РБК:

----------------------------------------------------

Вечером 20 апреля впервые в истории цена нефти стала отрицательной. Точнее, не физической нефти, а фьючерсных контрактов на сорт американской нефти WTI. Часть инвесторов не имела возможности продать падающие в цене контракты, потому что Московская биржа остановила торги на цене $8,84 за один баррель нефти. В это время в США торги продолжились и цена стала отрицательной. Самым низким значением оказалась цена -$37,63 за баррель нефти.

Мосбиржа ночью с 20 на 21 апреля объявила, что закроет контракты инвесторов по этой расчетной цене -$37,63. То есть продавцам придется заплатить покупателям. К тому же ранее торги с отрицательными ценами не проводились, и технически мобильные приложения брокеров не позволяли людям продать нефть, когда ее цена опустилась ниже нуля. По словам инвесторов, у которых образовался долг, Мосбиржа и брокеры не предупреждали, что цены вообще могут быть отрицательными.

Пользователь блога Smart-Lab под ником alm утверждает, что всего пострадавших около 700 человек. В Telegram около 200 человек объединились и совместно стараются решить проблему — подают жалобы в ЦБ, направляют запросы Мосбирже, брокерам и в прокуратуру. Потери составляют от ₽100 тыс. до ₽15 млн. Многие инвесторы уже получили запросы от брокеров с требованием выплатить долг.

22 апреля на Московской бирже прошло собрание комитета по срочному рынку, на котором обсуждалась ситуация с падением цен на нефть.

«Комитет поддержал инициативу Московской биржи по разработке и внедрению механизма проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив и рекомендовал проработать его реализацию с учетом регуляторных и налоговых аспектов, а также готовности участников рынка», — сообщил РБК Quote представитель торговой площадки.

По его словам, биржа доработает свои системы и процессы в ближайшее время. Также будет усовершенствован алгоритм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии.

Ранее CME Group, оператор биржи, где торгуется WTI, предупреждала, что цены могут стать отрицательными для контракта, который истекает 21 апреля. Однако многие участники рынка это проигнорировали.

В пресс-службе Московской биржи заявили, что CME не будет пересматривать отрицательную цену на фьючерс WTI. В связи с чем российская торговая площадка «не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов».

«Cейчас много кто пишет плохое про регламент Московской биржи, но как трейдер с 1997 года могу открыто сказать, что регламент Мосбиржи спас тысячи клиентов и многих брокеров от катастрофы. Не поставь Мосбиржа планку в $8,84, убытки тех, кто купил этот фьючерс, исчислялись бы десятками миллиардов рублей и накрыли бы брокеров с головой. Конечно, жалко тех 770 клиентов, кто подпал под этот экстраординарный случай, но если бы не было планки, их бы было несколько тысяч», — пишет пользователь alm.

Вот что рассказывают инвесторы, которые потеряли деньги. Некоторые из них попросили сохранить анонимность.

Михаил Першин

потерял ₽1,2 млн

«Мы не могли ничего сделать»

К 20 апреля у меня было 30 фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае. В каждом фьючерсе по 10 баррелей нефти. За каждый баррель я платил примерно по $18.

20 апреля днем был большой скачок вниз. К 19:23 мск на Мосбирже цена на майский фьючерс встала на уровне $8,84 и далее не двигалась. Мосбиржа остановила торги. При этом на американской бирже они продолжались и котировки падали. Мы ничего не могли сделать, не могли продать — система не принимала заявки ниже $8,84. Мы просто смотрели, как нефть падает вниз, и считали мысленно убытки. Цена ушла вниз и достигла -$37,63.

Ночью биржа выпустила пресс-релиз, что 21 апреля торгов не будет и она закрывает контракты по самой низкой цене -$37,63. Опять же, в США торги не остановились, и на следующий день цена вновь стала положительной. Если бы мы имели возможность продавать контракты вечером 20 апреля и в последний день перед их окончанием 21 апреля, то избежали бы огромного ущерба. Но ее у нас не было. В итоге я потерял ₽1,2 млн.

Алия

потеряла ₽2,7 млн

«Очень тяжело все это пережить. Купить на ₽500 тыс. и все потерять»

20 апреля после 7 часов вечера я купила майские фьючерсные контракты на нефть WTI. Всего 75 фьючерсов по цене $9 за баррель нефти. Общая сумма сделки составила ₽500 тыс. Но вскоре биржа остановила торги на цене $8,84. Покупать было можно, а продать нельзя, даже по нулевой стоимости.

Следующий день стал последним днем, когда можно было торговать контрактом. Но Московская биржа решила не проводить торги данным контрактом 21 апреля и закрыть его по цене в -$37,63. В результате чего я понесла огромные потери — мой убыток составил -$47 за баррель. А всего сумма долга достигла ₽2,7 млн. У меня были на счету такие средства. Мой брокер «Церих» просто списал все мои деньги — и говорит, что сам не согласен с ситуацией.

Павел Мальцев

потерял ₽600 тыс.

«Я в шоке от потерь»

9 апреля у меня депозите было примерно ₽900 тыс. С этого дня я начал постепенно покупать майские фьючерсы на нефть WTI. Всего набралось 25 фьючерсов. Средняя цена барреля нефти составила $23. 20 апреля я докупил еще 12 контрактов примерно по $11 за баррель.

Когда все произошло, от моего депозита не осталось ничего. И даже хуже. Теперь у меня -₽600 тыс. При этом на эту сумму долга брокер начисляет проценты — 15,7% годовых. То есть долг будет только увеличиваться. Сейчас мне звонил брокер и спрашивал, когда будет возврат по долгам. Я в шоке от потерь.

Александр

потерял ₽2,5 млн

«Если долг сохранится, я потеряю все: имущество, семью, понимание родственников»

Я с фондовыми рынками связан с 2000 года, мой опыт торговли уже 20 лет. В феврале я обратил внимание на ситуацию с кризисом и нефтью. Предположил, что нефть не может стоить меньше $0,1. Я примерно полтора месяца присматривался и изучал ситуацию, а потом внес на счет в «Финаме» ₽400 тыс. Я предполагал, что эти деньги я могу потерять — это ничего страшного. Может быть неприятно, но переживу.

В пятницу я для пробы поставил лимитную заявку на покупку одного контракта WTI по низкой цене, чтобы посмотреть, как технически будет работать брокер, пронеся заявку через выходные. Я предполагал что к концу понедельника она будет отменена, потому что не ожидал, что цена может так упасть.

Но в понедельник рынок WTI обрушился вниз, и моя заявка была исполнена. Сейчас я понимаю, что было бы лучшим решением закрыть этот один контракт и уйти. Я был готов закрыть контракты с худшим результатом — то есть потерять мой депозит. Но даже не предполагал, что можно торговать отрицательными ценами. Я думал, что самая минимальная цена, с которой я могу столкнуться, это $0. Поэтому начал вести торговлю с периодическим успехом. В итоге вечером у меня была средняя цена покупки около $14,4. Всего я купил 63 фьючерса.

Но вскоре цена ударяется о нижнюю планку и застывает — $8,84. Тем временем на иностранных площадках она идет дальше вниз и становится отрицательной. Я с того времени уже не могу ничего делать технически, мне оставалось только дожидаться развития событий. После того как торги закрылись, я вижу новость от Мосбиржи, что во вторник 21 апреля торгов не будет, а еще цену закрытия контрактов -$37,63. У меня была надежда, что будет хотя бы $0. В итоге «Финам» снял мой депозит в ₽400 тыс. и повесил на меня дополнительный долг ₽2,1 млн.

Я чуть было не оборвал свою жизнь. К сожалению, у меня нет имущества для погашения ₽2,1 млн долга. Ситуация для меня сравнительна принудительной ипотеке. Кабала на 20 лет — не то, к чему я готов сейчас. Доходы не позволяют. И если не будет пересмотра условий торгов и долг сохранится, я потеряю все: имущество, семью, понимание родственников.

Если бы я знал, что минимальная цена фьючерса не 0, а может быть отрицательной, не стал бы скупать нефть по мере ее падения. Смысл покупать то, у чего нет дна?

Автор: Анна Хохлова.