Это вторая часть погружения в идеи из журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. В первой части мы разобрали публикации за 2001–2005 годы - если вы её ещё не читали, рекомендую начать с неё: первая часть здесь.
Теперь мы переносимся во времена перемен — 2006–2010 годы. Это период перед мировым финансовым кризисом, в его разгар и в первые годы восстановления. Рынки лихорадит, волатильность зашкаливает, а авторы Traders' Tips ищут устойчивые подходы, предлагают свежие индикаторы и экспериментируют с управлением рисками.
Мы продолжаем исследовать эти идеи и смотреть можно ли их адаптировать к современным условиям. Все ссылки — только на оригинальные материалы на официальном сайте журнала — никакого пиратства, только уважение к источнику.
Подборка Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES с 2006 по 2010 год
Описание: Обобщенный алгоритм фильтрации, способный создавать простые, экспоненциальные средние и измерения импульса. Создание MACD-подобного индикатора из двух полосовых фильтров.
Traders' Tips месяца: Self-Adjusting RSI
Описание: Техника для корректировки традиционных порогов перекупленности и перепроданности RSI.
Описание: Техники расчета среднего пикового отклонения и параметра тенденции к тренду, альфа.
Описание: Использование индикатора N-ATR для анализа торгуемых инструментов на разных рынках.
Описание: Техника торговли, когда прогнозируемое изменение цены на следующий день превышает пороговое значение, основанное на стандартном отклонении.
Описание: Преобразование индекса относительной силы (RSI) Дж. Уэллса Уайлдера в набор ценовых каналов.
Traders' Tips месяца: Adaptive Price Zone
Описание: Индикатор и стратегия для торговли прорывами ценовой зоны, определяемой двойной сглаженной экспоненциальной скользящей средней цены и двойной сглаженной экспоненциальной средней дневного диапазона.
Traders' Tips месяца: RSS Pivot Divergence
Описание: Потенциальная дивергенция между ценой и экстремумами RSS.
Автор: Giorgos Siligardos
Описание: Алгоритмическая техника построения линий тренда.
Описание: Торговая стратегия, основанная на фильтрованном стохастике.
Описание: Определение вероятности пересечения скользящих средних.
Автор: Martti Luoma и Jussi Nikkinen
Описание: Корректировка формулы rate of change.
Traders' Tips месяца: Rectangle Breakouts
Описание: Торговля прорывами прямоугольника.
Traders' Tips месяца: VPCI
Описание: VPCI Statistics
Описание: Система управления портфелем.
Описание: Использование прорывов линий тренда в торговле.
Описание: Расчет и использование accumulated range ratio indicator для бычьих рынков.
Traders' Tips месяца: SVAPO
Traders' Tips месяца: Confirming Price Trend
Описание: Использование линейной регрессии, наклона линейной регрессии и квадрата коэффициента корреляции Пирсона (r-squared) для подтверждения ценовых трендов.
Traders' Tips месяца: Trading Divergences
Traders' Tips месяца: RSI Bands
Описание: Торговая система, основанная на трех функциях: triple exponential moving average (TMA), heikin-ashi close (haC) и "typical price".
Автор: Gerald and Trent Gardner
Автор: Giorgos Siligardos
Traders' Tips месяца: Leader Of The MACD
Traders' Tips месяца: MIDAS Indicator
Описание: Создание набора кривых поддержки и сопротивления цены.
Traders' Tips месяца: Corona Charts
Описание: "Многомерное" представление рыночной активности.
Описание: Использование heikin-ashi техник для создания визуальных вспомогательных средств.
Автор: Etienne Botes и Douglas Siepman
Traders' Tips месяца: The Vortex Indicator
Описание: Индикатор для определения ценовых трендов.
Traders' Tips месяца: The 350 Swing Trade
Описание: Торговые системы, основанные на индексе относительной силы (Rsi) Дж. Уэллса Уайлдера.
Автор: John Ehlers и Ric Way
Описание: Использование методов, основанных на полосовой фильтрации, для различения трендовых и циклических рынков.
Описание: Модификация индикатора on-balance volume, первоначально разработанного Джозефом Гранвиллем.
Описание: Сглаживание Bollinger %b.
Автор: John Ehlers и Ric Way
Описание: Расчет фрактальной размерности любого ценового ряда для различения трендовых и циклических движений цены.
Описание: Расширение MIDAS Touch путем добавления полос поддержки и сопротивления на фиксированный процент выше и ниже значения Midas.
Описание: Использование меры волатильности на основе расчета average true range.
Описание: Индикатор, основанный на прорыве ценой самого низкого максимума после нисходящего тренда или прорыве ценой самого высокого минимума после восходящего тренда.
Описание: Сглаженный RSI inverse Fisher transform.
Автор: John Ehlers и Ric Way
Описание: Индикатор и стратегия с нулевой задержкой.
Описание: Расчет Hull moving average (Hma) и торговая стратегия с использованием Hma.
Заключение
Период 2006-2010 оказался исключительно богатым на технические инновации в мире трейдинга.
Рубрика Traders' Tips остаётся бесценным источником практических решений, доступных через официальный архив. Здесь можно найти не только исторические артефакты, но и идеи, многие из которых не потеряли актуальности и сегодня.
В следующих частях мы рассмотрим подборки за 2011–2015, 2016–2020, 2021–2025 и заглянем в прошлое - к истокам журнала в 1999–2000 годах.
А пока - делитесь в комментариях! Использовали ли вы какие-то из описанных индикаторов? Какие из них оказались наиболее эффективными в вашей торговой практике?
